Сравнение VEA с USD=X
VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VEA returned 10.14%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VEA и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VEA и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEA vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VEA
USD=X
Сравнение VEA c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEA | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VEA и USD=X
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | 0.00% | -60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | 0.00% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | 0.00% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.71% | 0.00% | -29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | 0.00% | -35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.29% | 0.00% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.00% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и USD=X
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 0.00% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 0.00% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 0.00% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 0.00% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 0.00% | +17.40% |
Часто задаваемые вопросы
VEA has higher volatility (6.03%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VEA и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор