Сравнение USD=X с VEA
USD=X (USD Cash) is a currency, while VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.14%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VEA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам USD=X и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.02% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VEA — Ранг доходности на риск
USD=X
VEA
Сравнение USD=X c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.24 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VEA
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -60.68% | +60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -11.63% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -13.45% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -29.71% | +29.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -35.73% | +35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.29% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.00% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VEA
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.03% | -6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 13.91% | -13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.15% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.63% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.40% | -17.40% |
Часто задаваемые вопросы
VEA has higher volatility (6.03%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VEA's -60.68%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор