PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 12.08%/yr vs 10.72%/yr for VEA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 12.08% против 10.72% соответственно.

SPYV

1 день
0.69%
1 месяц
1.81%
С начала года
8.25%
6 месяцев
8.02%
1 год
20.65%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.08%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.25%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SPYV and VEA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.79

The correlation between SPYV and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPYV и VEA

Секторы
SPYV
VEA

Технологии

21.5%
13.8%

Финансовые услуги

14.5%
23.3%

Здравоохранение

11.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
7.5%

Промышленность

10.8%
19.2%

Потребительский защитный сектор

9.1%
5.6%

Энергетика

7.1%
5.4%

Коммунальные услуги

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.4%
7.5%

Недвижимость

3.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.4%

Технологии

SPYV
21.5%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
VEA
23.3%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.2%
VEA
7.5%

Промышленность

SPYV
10.8%
VEA
19.2%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.1%
VEA
5.6%

Энергетика

SPYV
7.1%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
VEA
7.5%

Недвижимость

SPYV
3.3%
VEA
2.7%

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
VEA
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SPYV vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.81

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.50

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.58

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

9.92

+2.81

SPYV vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и VEA

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-60.68%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-11.63%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-13.45%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-29.71%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-35.73%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.06%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-13.28%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.02%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и VEA

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

6.84%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

14.38%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

16.58%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

16.72%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.40%

-0.46%

Сравнение комиссий SPYV и VEA

SPYV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и VEA

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and VEA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to SPYV (2.70%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.08% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.08% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SPYV.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.68% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while VEA is Foreign Large Cap Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.03% for VEA.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор