PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLI с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с XLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.82%/yr vs 9.12%/yr for XLU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.82% против 9.12% соответственно.

XLI

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
9.24%
С начала года
16.75%
1 год
21.32%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
13.82%

XLU

1 день
0.55%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
5.67%
С начала года
7.94%
1 год
13.95%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		16.75%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		7.94%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between XLI and XLU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.44

The correlation between XLI and XLU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и XLU

Секторы
XLI
XLU

Промышленность

88.8%

-

Коммунальные услуги

5.3%
100.0%

Технологии

3.5%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
88.8%
XLU

-

Коммунальные услуги

XLI
5.3%
XLU
100.0%

Технологии

XLI
3.5%
XLU

-

Сырьевые материалы

XLI
1.7%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
XLU

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

XLU

-

Энергетика

XLI

-

XLU

-

Финансовые услуги

XLI

-

XLU

-

Здравоохранение

XLI

-

XLU

-

Недвижимость

XLI

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

XLI vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.94

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.35

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.53

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

3.18

+3.65

XLI vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и XLU

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-51.98%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.18%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-17.26%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-25.26%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-36.07%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-3.46%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-10.20%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.40%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и XLU

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

4.48%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

11.80%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.90%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.34%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

19.28%

+0.72%

Сравнение комиссий XLI и XLU

И XLI, и XLU имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и XLU

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности XLU в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.14%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.63%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLI and XLU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (5.00%) compared to XLU (4.48%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.82% vs 9.12% for XLU. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.82% return vs 9.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI and XLU have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLU has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.14% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while XLU is Utilities Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор