Сравнение XLI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLI и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLI и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLI и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 13.39% против 9.79% соответственно.
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLI и XLU
И XLI, и XLU имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLI vs. XLU — Ранг доходности на риск
XLI
XLU
Сравнение XLI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLI | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.73 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.21 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.31 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XLI и XLU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и XLU
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и XLU
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -51.98% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.18% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -25.26% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -36.07% | -6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -2.72% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.26% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.82% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и XLU
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLI | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 5.09% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 10.36% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 15.79% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 17.18% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.88% | 19.21% | +0.67% |