PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с XLF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 13.33%/yr for XLF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности VEA и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.33% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between VEA and XLF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.69

Over the past year, the correlation between VEA and XLF has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEA и XLF

Секторы
VEA
XLF

Финансовые услуги

23.3%
98.0%

Промышленность

19.2%
0.2%

Технологии

13.8%
1.8%

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
XLF
98.0%

Промышленность

VEA
19.2%
XLF
0.2%

Технологии

VEA
13.8%
XLF
1.8%

Здравоохранение

VEA
8.2%
XLF

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
XLF

-

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
XLF

-

Энергетика

VEA
5.4%
XLF

-

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
XLF

-

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
XLF

-

Недвижимость

VEA
2.7%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

VEA vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.42

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.67

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.42

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

1.08

+8.84

VEA vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и XLF

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-82.69%

+22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-14.79%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-15.54%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.81%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-42.86%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-4.94%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-20.01%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

5.76%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и XLF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.23%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

11.26%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.69%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.66%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

22.17%

-4.77%

Сравнение комиссий VEA и XLF

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и XLF

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности XLF в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VEA and XLF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.49% for XLF.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLF is Financials Equities. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.08% for XLF.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор