PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с GDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 13.29%/yr for GDX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VEA charges 0.03%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности VEA и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 10.72% против 13.29% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between VEA and GDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.34

The correlation between VEA and GDX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEA и GDX

Секторы
VEA
GDX

Финансовые услуги

23.3%

-

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
GDX

-

Промышленность

VEA
19.2%
GDX

-

Технологии

VEA
13.8%
GDX

-

Здравоохранение

VEA
8.2%
GDX

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
GDX
100.0%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
GDX

-

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
GDX

-

Энергетика

VEA
5.4%
GDX

-

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
GDX

-

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
GDX

-

Недвижимость

VEA
2.7%
GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

VEA vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.09

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.51

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.40

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

3.87

+6.05

VEA vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и GDX

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-80.34%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-36.28%

+24.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-36.28%

+22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-46.51%

+16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-49.79%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-30.91%

+29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-40.41%

+27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

13.11%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и GDX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) составляет 6.84%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что VEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

17.20%

-10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

39.15%

-24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

46.89%

-30.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

36.74%

-20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

37.34%

-19.94%

Сравнение комиссий VEA и GDX

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и GDX

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GDX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and GDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.79% for GDX.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GDX is Gold. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.51% for GDX.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор