Сравнение TLT с USD=X
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности TLT и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -6.70%
- 10 лет*
- -1.85%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам TLT и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.08% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. USD=X — Ранг доходности на риск
TLT
USD=X
Сравнение TLT c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TLT и USD=X
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | 0.00% | -48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | 0.00% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | 0.00% | -19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | 0.00% | -43.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | 0.00% | -48.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.92% | 0.00% | -40.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | 0.00% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 0.00% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и USD=X
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 0.00% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 0.00% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 0.00% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 0.00% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 0.00% | +14.91% |
Часто задаваемые вопросы
TLT has higher volatility (2.65%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для TLT и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор