PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.90%/yr vs 12.38%/yr for XLF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 11.90%, а акции XLF немного впереди с 12.38%.

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between SPYV and XLF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.83

The correlation between SPYV and XLF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPYV и XLF

Секторы
SPYV
XLF

Технологии

21.2%
1.8%

Финансовые услуги

14.7%
98.0%

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Промышленность

10.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%

-

Энергетика

7.4%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Технологии

SPYV
21.2%
XLF
1.8%

Финансовые услуги

SPYV
14.7%
XLF
98.0%

Здравоохранение

SPYV
11.6%
XLF

-

Потребительский циклический сектор

SPYV
10.9%
XLF

-

Промышленность

SPYV
10.6%
XLF
0.2%

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.2%
XLF

-

Энергетика

SPYV
7.4%
XLF

-

Коммунальные услуги

SPYV
4.4%
XLF

-

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
XLF

-

Недвижимость

SPYV
3.3%
XLF

-

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

SPYV vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.08

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.20

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.02

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

0.08

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

0.20

+12.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.08

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.41

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.56

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.20

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPYV и XLF

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-82.69%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-14.79%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-15.54%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-25.81%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-42.86%

+5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-9.34%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-20.03%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

5.66%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и XLF

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 1.98%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.29%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

10.94%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.84%

14.41%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

18.63%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

22.16%

-5.22%

Сравнение комиссий SPYV и XLF

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и XLF

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and XLF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (3.29%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.38% vs 11.90% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.38% return vs 11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.56% for XLF.

SPYV is categorized as S&P 500, while XLF is Financials Equities. SPYV tracks S&P 500 Value, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.08% for XLF.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор