Сравнение SPYV с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
SPYV и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYV и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.45% соответственно.
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYV и XLF
SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLF в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPYV vs. XLF — Ранг доходности на риск
SPYV
XLF
Сравнение SPYV c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.05 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.19 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.05 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 0.16 | +4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.05 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SPYV и XLF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYV и XLF
Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и XLF
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYV | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -82.69% | +24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -14.79% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -25.81% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | -42.86% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -11.89% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -20.10% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.96% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и XLF
Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.79%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYV | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.76% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.45% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 19.25% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.69% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 22.18% | -5.22% |