- ISIN
- US46432F3394
- CUSIP
- 46432F339
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 16 июл. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI USA Sector Neutral Quality Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $47B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции QUAL — $216. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QUAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,759.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) показал доход в 8.80% с начала года и 21.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUAL составила 14.27%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QUAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QUAL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | 1.21% | -6.17% | 8.05% | 3.98% | 0.06% | 8.80% | ||||||
| 2025 | 2.96% | -0.98% | -5.67% | -0.89% | 4.54% | 3.48% | 0.71% | 2.62% | 3.19% | 0.93% | 0.91% | 0.58% | 12.65% |
| 2024 | 2.28% | 6.50% | 2.77% | -4.50% | 5.59% | 3.24% | 0.60% | 3.49% | 1.16% | -1.61% | 5.03% | -3.60% | 22.29% |
| 2023 | 7.15% | -2.75% | 4.80% | 1.71% | 0.72% | 6.43% | 3.78% | -0.44% | -5.07% | -1.48% | 8.65% | 4.69% | 30.88% |
| 2022 | -6.95% | -4.11% | 3.96% | -8.28% | -0.17% | -9.05% | 9.21% | -5.14% | -9.76% | 8.29% | 7.71% | -5.62% | -20.50% |
| 2021 | -2.83% | 3.20% | 4.98% | 4.80% | 1.01% | 3.37% | 3.38% | 2.83% | -6.45% | 7.71% | -0.61% | 3.50% | 26.94% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Quality Factor ETF has an annualized alpha of 1.44%, beta of 0.98, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2013.
- This ETF captured 103.14% of S&P 500 Index gains but only 97.03% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.96, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.44%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 103.14%
- Участие в снижении
- 97.03%
Комиссия
Комиссия QUAL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUAL имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QUAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 13.52 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.86 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.74 | $1.62 | $1.62 | $1.53 | $1.46 | $1.36 | $1.05 |
Дивидендный доход | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 34.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI USA Quality Factor ETF составляет 0.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.06%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.23%окт. 2022 г. | 9mo 18d | 1y 1mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.47%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 12d | 6mo 13dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.00%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 3mo 16d | 7mo 20dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2015 года2015 | -11.49%авг. 2015 г. | 1mo 5d | 2mo 4d | 3mo 9dиюль 2015 г. - окт. 2015 г. |
Показатели просадок
| QUAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -56.78% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -9.10% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -18.90% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -25.43% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -33.92% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.74% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -10.72% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QUAL
Добавьте iShares MSCI USA Quality Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QUAL