График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares MSCI USA Quality Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) показал доход в -3.22% с начала года и 13.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUAL составила 12.94%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QUAL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.91% | 1.21% | -6.17% | -3.22% | |||||||||
| 2025 | 2.96% | -0.98% | -5.67% | -0.89% | 4.54% | 3.48% | 0.71% | 2.62% | 3.19% | 0.93% | 0.91% | 0.58% | 12.65% |
| 2024 | 2.28% | 6.50% | 2.77% | -4.50% | 5.59% | 3.24% | 0.60% | 3.49% | 1.16% | -1.61% | 5.03% | -3.60% | 22.29% |
| 2023 | 7.15% | -2.75% | 4.80% | 1.71% | 0.72% | 6.43% | 3.78% | -0.44% | -5.07% | -1.48% | 8.65% | 4.69% | 30.88% |
| 2022 | -6.95% | -4.11% | 3.96% | -8.28% | -0.17% | -9.05% | 9.21% | -5.14% | -9.76% | 8.29% | 7.71% | -5.62% | -20.50% |
| 2021 | -2.83% | 3.20% | 4.98% | 4.80% | 1.01% | 3.37% | 3.38% | 2.83% | -6.45% | 7.71% | -0.61% | 3.50% | 26.94% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI USA Quality Factor ETF: годовая альфа составляет 1.66%, бета — 0.98, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 19.07.2013.
- Этот ETF участвовал в 104.53% роста S&P 500 Index, но только в 97.21% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 0.98 и R² 0.96 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 104.53%
- Участие в снижении
- 97.21%
Комиссия
Комиссия QUAL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUAL имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QUAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 6.61 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QUAL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI USA Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.86 | $1.81 | $1.81 | $1.81 | $1.74 | $1.62 | $1.62 | $1.53 | $1.46 | $1.36 | $1.05 |
Дивидендный доход | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI USA Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.86 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares MSCI USA Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 34.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI USA Quality Factor ETF составляет 6.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -28.23% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 490 |
| -20.47% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -18% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 72 | 23 июл. 2025 г. | 156 |
| -11.49% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...