PortfoliosLab logo
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46432F3394

CUSIP

46432F339

Эмитент

iShares

Дата выпуска

16 июл. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Quality Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия QUAL составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
299.83%
224.66%
QUAL (iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF показал доход в -6.11% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF составила 11.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


QUAL

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-6.69%

1 год

6.98%

5 лет

15.11%

10 лет

11.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QUAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.96%-0.98%-5.67%-2.38%-6.11%
20242.28%6.50%2.77%-4.50%5.59%3.24%0.60%3.49%1.16%-1.61%5.03%-3.60%22.29%
20237.15%-2.75%4.80%1.71%0.72%6.43%3.78%-0.44%-5.07%-1.48%8.65%4.69%30.88%
2022-6.95%-4.11%3.96%-8.28%-0.17%-9.05%9.21%-5.14%-9.76%8.29%7.71%-5.62%-20.50%
2021-2.83%3.20%4.98%4.80%1.01%3.37%3.38%2.83%-6.45%7.71%-0.61%3.50%26.94%
2020-0.68%-8.33%-11.39%12.28%5.62%0.19%4.95%6.86%-3.15%-2.59%11.29%3.71%17.04%
20198.25%4.36%2.53%3.79%-6.58%7.07%1.38%-1.78%1.85%2.21%4.46%2.84%33.89%
20184.57%-2.91%-1.30%-1.31%2.70%0.00%3.71%3.73%1.07%-7.57%0.92%-8.47%-5.70%
20171.16%4.69%-0.04%0.62%1.49%0.56%1.02%0.47%2.65%2.92%3.60%1.25%22.26%
2016-4.62%0.60%6.42%-0.40%1.07%0.48%3.05%-0.22%-0.10%-2.04%3.01%2.00%9.20%
2015-1.73%6.02%-1.57%0.17%1.52%-1.85%2.88%-5.41%-1.30%8.65%0.44%-1.72%5.45%
2014-4.19%4.89%-0.47%0.75%2.33%0.59%-0.76%4.35%-0.77%2.67%2.29%-0.19%11.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QUAL составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QUAL: 0.45
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино QUAL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QUAL: 0.75
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега QUAL, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QUAL: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара QUAL, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QUAL: 0.45
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина QUAL, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QUAL: 1.85
^GSPC: 2.07

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.49
QUAL (iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.83$1.81$1.81$1.81$1.74$1.62$1.62$1.53$1.46$1.36$1.05$0.84

Дивидендный доход

1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.39$0.00$0.39
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$1.81
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.55$1.81
2022$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.48$1.81
2021$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.41$1.74
2020$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$1.62
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.44$1.62
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$1.53
2017$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$1.46
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$1.36
2015$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$1.05
2014$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.25%
-10.73%
QUAL (iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF показал максимальную просадку в 34.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF составляет 10.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-28.23%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.29011 дек. 2023 г.490
-20.47%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-18%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-11.49%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF составляет 13.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.08%
14.23%
QUAL (iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)