PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с ANGL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 12.79%/yr vs 6.13%/yr for ANGL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XLF charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности XLF и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 12.79% против 6.13% соответственно.

XLF

1 день
-0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-1.98%
1 год
2.91%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.47%
10 лет*
12.79%

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.79%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.26%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.62%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.27%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between XLF and ANGL is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г.

0.40

The correlation between XLF and ANGL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и ANGL

Секторы
XLF
ANGL

Финансовые услуги

98.0%
100.0%

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLF
98.0%
ANGL
100.0%

Технологии

XLF
1.8%
ANGL

-

Промышленность

XLF
0.2%
ANGL

-

Сырьевые материалы

XLF

-

ANGL

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

ANGL

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

ANGL

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

ANGL

-

Энергетика

XLF

-

ANGL

-

Здравоохранение

XLF

-

ANGL

-

Недвижимость

XLF

-

ANGL

-

Коммунальные услуги

XLF

-

ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

XLF vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.81

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.58

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

1.93

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

8.09

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFANGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.81

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.73

-0.53

Просадки

Сравнение просадок XLF и ANGL

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-29.31%

-53.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-4.05%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-5.48%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-19.25%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-29.31%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-0.58%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.02%

-3.30%

-16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

0.96%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и ANGL

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.35%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

3.50%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

4.34%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

7.63%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

9.28%

+12.90%

Сравнение комиссий XLF и ANGL

XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и ANGL

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ANGL в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.39%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and ANGL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.20%) compared to ANGL (1.35%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.79% vs 6.13% for ANGL. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.79% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for ANGL.

ANGL has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 1.52% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while ANGL is High Yield Bonds. XLF tracks Financial Select Sector Index, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.35% for ANGL.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор