PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.99%/yr vs 12.60%/yr for XLF. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.60% соответственно.

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%

XLF

1 день
2.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-1.90%
1 год
4.34%
3 года*
18.85%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-4.22%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between XLE and XLF is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.49

Over the past year, the correlation between XLE and XLF has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и XLF

Секторы
XLE
XLF

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
XLF

-

Сырьевые материалы

XLE

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

XLF

-

Финансовые услуги

XLE

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

XLE

-

XLF

-

Промышленность

XLE

-

XLF
0.2%

Недвижимость

XLE

-

XLF

-

Технологии

XLE

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

XLE

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

XLE vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.30

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.50

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.06

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.29

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

0.77

+10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.30

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.44

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XLE и XLF

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-82.69%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.79%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-15.54%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-25.81%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-42.86%

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.99%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-20.02%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.68%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XLF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

4.21%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

11.24%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

14.63%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

18.66%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

22.17%

+7.41%

Сравнение комиссий XLE и XLF

И XLE, и XLF имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XLF

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XLF в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.52%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLE and XLF have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to XLF (4.21%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, XLF leads with 12.60% vs 9.99% for XLE. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 12.60% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE and XLF have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.52% for XLF.

XLE is categorized as Energy Equities, while XLF is Financials Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор