PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с XLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 13.86%/yr vs 9.65%/yr for XLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLI и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.25%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 13.86% против 9.65% соответственно.

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between XLI and XLV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.63

Over the past year, the correlation between XLI and XLV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLI и XLV

Секторы
XLI
XLV

Промышленность

90.7%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

4.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.7%
XLV

-

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
XLV

-

Технологии

XLI
4.0%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
XLV

-

Сырьевые материалы

XLI

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

XLV

-

Энергетика

XLI

-

XLV

-

Финансовые услуги

XLI

-

XLV

-

Здравоохранение

XLI

-

XLV
100.0%

Недвижимость

XLI

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

XLI vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.05

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.68

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.50

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

3.60

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XLI и XLV

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-39.17%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-10.47%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-17.11%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-17.11%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-28.40%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-4.32%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.12%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.35%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и XLV

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 3.98%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.02%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.66%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

14.99%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

14.76%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

16.58%

+3.41%

Сравнение комиссий XLI и XLV

И XLI, и XLV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и XLV

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLI and XLV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.02%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.86% vs 9.65% for XLV. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.86% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI and XLV have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.18% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор