PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с XLP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 11.83%/yr vs 7.21%/yr for XLP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 11.83% против 7.21% соответственно.

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between SPYV and XLP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SPYV and XLP has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYV и XLP

Секторы
SPYV
XLP

Технологии

21.5%

-

Финансовые услуги

14.5%

-

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%
1.0%

Промышленность

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.1%
99.0%

Энергетика

7.1%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Технологии

SPYV
21.5%
XLP

-

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
XLP

-

Здравоохранение

SPYV
11.6%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.2%
XLP
1.0%

Промышленность

SPYV
10.8%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

SPYV
9.1%
XLP
99.0%

Энергетика

SPYV
7.1%
XLP

-

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
XLP

-

Сырьевые материалы

SPYV
3.4%
XLP

-

Недвижимость

SPYV
3.3%
XLP

-

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

SPYV vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.36

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
0.60

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.47

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

0.91

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.36

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SPYV и XLP

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-35.90%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-9.69%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-12.39%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-16.30%

-1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-24.51%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-7.19%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-7.06%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

4.97%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и XLP

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.28%, в то время как у State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.30%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

9.97%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

12.75%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

13.31%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

14.74%

+2.21%

Сравнение комиссий SPYV и XLP

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и XLP

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности XLP в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and XLP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.30%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.83% vs 7.21% for XLP. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.83% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

XLP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.70% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while XLP is Consumer Staples Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.08% for XLP.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор