PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLK и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-7.57%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 20.82% против 11.65% соответственно.

XLK

1 день
4.24%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.44%
1 год
29.46%
3 года*
21.58%
5 лет*
15.31%
10 лет*
20.82%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH

Сравнение комиссий XLK и XLE

И XLK, и XLE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.42

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.84

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.96

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

5.16

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.42

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.40

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.32

+0.04

Корреляция

Корреляция между XLK и XLE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и XLE

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XLK и XLE

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-71.26%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-18.79%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-26.04%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-66.81%

+33.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-2.08%

-10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-18.05%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

7.14%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и XLE

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.05%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.43%

13.94%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

24.93%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

26.06%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

29.48%

-5.15%