PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.15%/yr vs 10.72%/yr for VEA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности XLI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции XLI превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 14.15% против 10.72% соответственно.

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
1.47%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
24.12%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between XLI and VEA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.77

The correlation between XLI and VEA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и VEA

Секторы
XLI
VEA

Промышленность

90.7%
19.2%

Коммунальные услуги

4.8%
3.3%

Технологии

4.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%
7.5%

Сырьевые материалы

-

7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

2.7%

Промышленность

XLI
90.7%
VEA
19.2%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
VEA
3.3%

Технологии

XLI
4.0%
VEA
13.8%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

XLI

-

VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

XLI

-

VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

VEA
5.6%

Энергетика

XLI

-

VEA
5.4%

Финансовые услуги

XLI

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

XLI

-

VEA
8.2%

Недвижимость

XLI

-

VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

XLI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.81

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.50

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.58

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

9.92

-2.10

XLI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и VEA

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-60.68%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.63%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-13.45%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-29.71%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-35.73%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.06%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-13.28%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и VEA

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.84%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.38%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

16.58%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.72%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

17.40%

+2.64%

Сравнение комиссий XLI и VEA

XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и VEA

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and VEA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to XLI (6.22%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.16% for XLI.

XLI is categorized as Industrials Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор