Сравнение XLU с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLU и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLU и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.45% соответственно.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и XLF
И XLU, и XLF имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLU vs. XLF — Ранг доходности на риск
XLU
XLF
Сравнение XLU c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.05 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.19 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.05 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 0.16 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.05 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XLU и XLF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и XLF
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и XLF
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -82.69% | +30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -14.79% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -25.81% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -42.86% | +6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -11.89% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -20.10% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.96% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и XLF
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.76% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.45% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 19.25% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 18.69% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 22.18% | -2.97% |