PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLE с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLE returned 9.47%/yr vs 9.95%/yr for XLV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 9.47% против 9.95% соответственно.

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		5.41%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between XLE and XLV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.38

Over the past year, the correlation between XLE and XLV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLE и XLV

Секторы
XLE
XLV

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLE
100.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

XLE

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

XLE

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

XLE

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

XLE

-

XLV

-

Финансовые услуги

XLE

-

XLV

-

Здравоохранение

XLE

-

XLV
100.0%

Промышленность

XLE

-

XLV

-

Недвижимость

XLE

-

XLV

-

Технологии

XLE

-

XLV

-

Коммунальные услуги

XLE

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

XLE vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.43

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.26

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.17

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

5.14

+1.44

XLE vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и XLV

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-39.17%

-32.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-10.47%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-17.11%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-17.11%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-28.40%

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-1.61%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.95%

-7.10%

-10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.42%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XLV

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеют волатильность 6.10% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.40%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

11.88%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

15.88%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

14.99%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

16.62%

+12.96%

Сравнение комиссий XLE и XLV

И XLE, и XLV имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XLV

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XLV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLE and XLV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (6.40%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.95% vs 9.47% for XLE. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.95% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE and XLV have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.57% for XLV.

XLE is categorized as Energy Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. XLE tracks Energy Select Sector Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор