Сравнение USD=X с XLV
USD=X (USD Cash) is a currency, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 9.65%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и XLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
XLV
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам USD=X и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.98% | 14.50% | 2.47% | 2.07% | -2.08% | 26.04% | 13.30% | 20.45% | 6.28% | 21.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. XLV — Ранг доходности на риск
USD=X
XLV
Сравнение USD=X c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.46 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и XLV
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -39.17% | +39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -10.47% | +10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -17.11% | +17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -17.11% | +17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -28.40% | +28.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.32% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -7.12% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.35% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и XLV
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.02% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 10.66% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 14.99% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.76% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.58% | -16.58% |
Часто задаваемые вопросы
XLV has higher volatility (5.02%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs XLV's -39.17%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор