PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

XLE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLE и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.23% против 21.00% соответственно.

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с VOO

Сравнение комиссий XLE и XLK

И XLE, и XLK имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.13

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.71

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.97

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

6.31

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.87

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между XLE и XLK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и XLK

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок XLE и XLK

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

XLEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-82.05%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.79%

-15.92%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-33.56%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

-33.56%

-33.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-11.04%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.05%

-35.17%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

4.98%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и XLK

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

8.12%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

16.49%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

27.05%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.09%

24.72%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.50%

24.33%

+5.17%