Сравнение XLE с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLE или XLK.
Корреляция
Корреляция между XLE и XLK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLE и XLK
Основные характеристики
XLE:
0.15
XLK:
0.02
XLE:
0.33
XLK:
0.19
XLE:
1.04
XLK:
1.02
XLE:
0.20
XLK:
0.03
XLE:
0.40
XLK:
0.09
XLE:
7.05%
XLK:
6.15%
XLE:
18.81%
XLK:
24.18%
XLE:
-71.54%
XLK:
-82.05%
XLE:
-1.79%
XLK:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции XLE уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 6.03% против 19.02% соответственно.
XLE
10.59%
4.10%
6.38%
2.08%
30.96%
6.03%
XLK
-10.39%
-7.62%
-5.25%
0.28%
22.69%
19.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и XLK
И XLE, и XLK имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLE и XLK
XLE
XLK
Сравнение XLE c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и XLK
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности XLK в 0.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.04% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и XLK
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.54%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и XLK
Текущая волатильность для Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) составляет 5.02%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.