Сравнение XLF с TLT
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs -1.75%/yr for TLT. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. XLF charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности XLF и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.33% против -1.75% соответственно.
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам XLF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between XLF and TLT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.29 |
The correlation between XLF and TLT shifts across timeframes, from -0.29 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. TLT — Ранг доходности на риск
XLF
TLT
Сравнение XLF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и TLT
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -48.35% | -34.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -7.58% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -19.18% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -43.70% | +17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -48.35% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -40.12% | +35.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -13.84% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.14% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и TLT
State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 2.83% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 6.64% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 9.68% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 15.85% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 14.91% | +7.26% |
Сравнение комиссий XLF и TLT
XLF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и TLT
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности TLT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and TLT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLF has higher volatility (4.23%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs -1.75% for TLT. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.49% for XLF.
XLF is categorized as Financials Equities, while TLT is Government Bonds. XLF tracks Financial Select Sector Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.15% for TLT.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор