PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с ANGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 10.72%/yr vs 6.28%/yr for ANGL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEA charges 0.03%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности VEA и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции ANGL по среднегодовой доходности: 10.72% против 6.28% соответственно.

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.44%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.87%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between VEA and ANGL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г.

0.51

Over the past year, VEA and ANGL have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VEA и ANGL

Секторы
VEA
ANGL

Финансовые услуги

23.3%
100.0%

Промышленность

19.2%

-

Технологии

13.8%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.7%

-

Финансовые услуги

VEA
23.3%
ANGL
100.0%

Промышленность

VEA
19.2%
ANGL

-

Технологии

VEA
13.8%
ANGL

-

Здравоохранение

VEA
8.2%
ANGL

-

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
ANGL

-

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
ANGL

-

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
ANGL

-

Энергетика

VEA
5.4%
ANGL

-

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
ANGL

-

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
ANGL

-

Недвижимость

VEA
2.7%
ANGL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

VEA vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEAANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.71

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.46

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.85

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

7.72

+2.20

VEA vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEA и ANGL

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-29.31%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-4.05%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-5.48%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-19.25%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-29.31%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-3.29%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.97%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и ANGL

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

1.45%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

3.54%

+10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

4.37%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

7.63%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

9.28%

+8.12%

Сравнение комиссий VEA и ANGL

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и ANGL

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ANGL в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.35%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

VEA and ANGL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.84%) compared to ANGL (1.45%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.72% vs 6.28% for ANGL. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.72% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ANGL.

ANGL has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.62% for VEA.

VEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ANGL is High Yield Bonds. VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.35% for ANGL.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор