PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с XLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 10.02%/yr for XLE. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности TLT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -1.85% против 10.02% соответственно.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between TLT and XLE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.27

The correlation between TLT and XLE shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

TLT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.18

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.81

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.70

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

10.59

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.18

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.79

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.34

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TLT и XLE

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-71.26%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-12.05%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-20.14%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-26.04%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-66.81%

+18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-6.76%

-34.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-17.98%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.20%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и XLE

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.65%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

7.07%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

16.58%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

20.48%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

26.03%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

29.58%

-14.67%

Сравнение комиссий TLT и XLE

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и XLE

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности XLE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.63%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

TLT and XLE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to TLT (2.65%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.02% vs -1.85% for TLT. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.02% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.56% for XLE.

TLT is categorized as Government Bonds, while XLE is Energy Equities. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор