PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLF с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLF и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLF и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.23% соответственно.

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial Select Sector SPDR Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XLF и XLE

XLF берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLF vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLFXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.18

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.56

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.61

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

4.23

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLF vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLFXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.18

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между XLF и XLE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и XLE

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XLF и XLE

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLFXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-71.26%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-18.79%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-26.04%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-66.81%

+23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-5.74%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-18.05%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.15%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и XLE

Текущая волатильность для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) составляет 4.76%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLFXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

6.45%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

14.46%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

25.21%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

26.09%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

29.50%

-7.32%