PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с SPYV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.85%/yr vs 11.83%/yr for SPYV. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности TLT и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: -1.85% против 11.83% соответственно.

TLT

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-1.51%
1 год
3.67%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.85%

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.08%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between TLT and SPYV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2002 г.

-0.26

The correlation between TLT and SPYV shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

TLT vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.04

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.86

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.24

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

12.39

-11.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.04

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.75

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TLT и SPYV

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-58.45%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-6.22%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-17.54%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-17.89%

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-36.89%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.92%

-1.35%

-39.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-8.71%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.62%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и SPYV

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.28%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

7.18%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

9.91%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.41%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

16.95%

-2.04%

Сравнение комиссий TLT и SPYV

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и SPYV

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.63%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and SPYV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.65%) compared to SPYV (2.28%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.83% vs -1.85% for TLT. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.83% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.70% for SPYV.

TLT is categorized as Government Bonds, while SPYV is S&P 500. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор