Сравнение SPYV с USD=X
SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, SPYV returned 11.83%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SPYV и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPYV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 11.83%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SPYV и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 6.98% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYV vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SPYV
USD=X
Сравнение SPYV c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYV | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPYV и USD=X
Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | 0.00% | -58.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | 0.00% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.54% | 0.00% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | 0.00% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.89% | 0.00% | -36.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | 0.00% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.00% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYV и USD=X
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYV | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 0.00% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 0.00% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 0.00% | +9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 0.00% | +14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 0.00% | +16.95% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV has higher volatility (2.28%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SPYV и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор