Сравнение USD=X с XLI
USD=X (USD Cash) is a currency, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 13.86%/yr for XLI.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
XLI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 12.25%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам USD=X и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 12.25% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. XLI — Ранг доходности на риск
USD=X
XLI
Сравнение USD=X c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.45 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и XLI
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -62.26% | +62.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -12.21% | +12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -18.49% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -21.64% | +21.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -42.33% | +42.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.67% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -9.20% | +9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 3.08% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и XLI
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.98% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 12.84% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 15.47% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 17.43% | -17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 19.99% | -19.99% |
Часто задаваемые вопросы
XLI has higher volatility (3.98%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs XLI's -62.26%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор