Сравнение QUAL с USD=X
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, QUAL returned 14.19%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QUAL
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 14.19%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам QUAL и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 7.89% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. USD=X — Ранг доходности на риск
QUAL
USD=X
Сравнение QUAL c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и USD=X
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | 0.00% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | 0.00% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | 0.00% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | 0.00% | -28.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | 0.00% | -34.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.00% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и USD=X
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 0.00% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 0.00% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 0.00% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 0.00% | +17.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 0.00% | +18.11% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL has higher volatility (3.12%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор