Сравнение QUAL с TLT
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.32% против -2.23% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 14.32%
- Всё время*
- 13.87%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $231.95M | $239.34M | $386.30M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам QUAL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 13.64% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between QUAL and TLT is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г. | -0.12 |
The correlation between QUAL and TLT shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. TLT — Ранг доходности на риск
QUAL
TLT
Сравнение QUAL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.22 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -0.48 | +12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и TLT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -48.35% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -7.74% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -14.79% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -43.70% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -48.35% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -14.00% | +9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.65% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и TLT
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.51% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 6.88% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 9.25% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.74% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 14.83% | +3.27% |
Сравнение комиссий QUAL и TLT
И QUAL, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и TLT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and TLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUAL has higher volatility (3.30%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, QUAL leads with 14.32% vs -2.23% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.32% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.84% for QUAL.
QUAL is categorized as Quality Factor, while TLT is Government Bonds. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор