Сравнение QUAL с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
QUAL и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.99% против -1.39% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUAL и TLT
И QUAL, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUAL vs. TLT — Ранг доходности на риск
QUAL
TLT
Сравнение QUAL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.13 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | -0.10 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.06 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.13 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.13 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | -0.37 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и TLT составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и TLT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и TLT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -48.35% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -9.23% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -43.70% | +15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -48.35% | +14.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -40.23% | +34.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -13.62% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.39% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и TLT
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.71% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 6.61% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 11.40% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.88% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 14.93% | +3.15% |