Сравнение USD=X с GDX
USD=X (USD Cash) is a currency, while GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 12.82%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам USD=X и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. GDX — Ранг доходности на риск
USD=X
GDX
Сравнение USD=X c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.12 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и GDX
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -80.34% | +80.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -32.09% | +32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -32.09% | +32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -46.51% | +46.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -49.79% | +49.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -32.09% | +32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -40.43% | +40.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 12.42% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и GDX
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 16.05% | -16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 38.61% | -38.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 46.36% | -46.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 36.61% | -36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 37.27% | -37.27% |
Часто задаваемые вопросы
GDX has higher volatility (16.05%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs GDX's -80.34%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор