Сравнение XLF с USD=X
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности XLF и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XLF и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XLF
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLF c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и USD=X
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | 0.00% | -82.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | 0.00% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | 0.00% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | 0.00% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | 0.00% | -42.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | 0.00% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | 0.00% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.00% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и USD=X
State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 0.00% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 0.00% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 0.00% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 0.00% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 0.00% | +22.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLF has higher volatility (4.23%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для XLF и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор