PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с AGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 1.52%/yr for AGG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLK charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности XLK и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 25.04% против 1.52% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between XLK and AGG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г.

-0.09

The correlation between XLK and AGG shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

XLK vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.32

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.94

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

1.81

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

5.44

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.32

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.00

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.28

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XLK и AGG

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-18.43%

-63.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-2.76%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-6.11%

-19.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-17.82%

-15.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-18.43%

-15.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-2.47%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-2.71%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

0.92%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и AGG

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

1.29%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

2.77%

+15.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

3.80%

+18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

6.09%

+19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

5.41%

+19.19%

Сравнение комиссий XLK и AGG

XLK берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и AGG

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and AGG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.42%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 1.52% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLK.

AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while AGG is Total Bond Market. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.03% for AGG.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор