PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKK с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKK с XLP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ARKK (ARK Innovation ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. ARKK is actively managed, while XLP is passively managed. Over the past 10 years, ARKK returned 15.39%/yr vs 7.21%/yr for XLP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ARKK charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности ARKK и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции ARKK превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 15.39% против 7.21% соответственно.

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%

XLP

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.22%
1 год
4.50%
3 года*
7.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKK и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		7.54%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between ARKK and XLP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.21

The correlation between ARKK and XLP shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKK и XLP

Секторы
ARKK
XLP

Здравоохранение

27.4%

-

Технологии

26.4%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Промышленность

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

99.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

ARKK
27.4%
XLP

-

Технологии

ARKK
26.4%
XLP

-

Финансовые услуги

ARKK
15.4%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

ARKK
13.7%
XLP
1.0%

Коммуникационные услуги

ARKK
10.9%
XLP

-

Промышленность

ARKK
6.3%
XLP

-

Сырьевые материалы

ARKK

-

XLP

-

Потребительский защитный сектор

ARKK

-

XLP
99.0%

Энергетика

ARKK

-

XLP

-

Недвижимость

ARKK

-

XLP

-

Коммунальные услуги

ARKK

-

XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Innovation ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с WMT

Доходность на риск

ARKK vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKK c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKKXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.36

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.60

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.47

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

0.91

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKK vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKKXLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.46

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок ARKK и XLP

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.97%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKKXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.97%

-35.90%

-45.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.35%

-9.69%

-21.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.56%

-12.39%

-27.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.23%

-16.30%

-60.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.97%

-24.51%

-56.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.87%

-7.19%

-43.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.14%

-7.06%

-23.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

4.97%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и XLP

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKKXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

4.30%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.96%

9.97%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.15%

12.75%

+23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.38%

13.31%

+33.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.34%

14.74%

+25.60%

Сравнение комиссий ARKK и XLP

ARKK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKK и XLP

ARKK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.62%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

ARKK and XLP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to XLP (4.30%). In terms of maximum drawdown, ARKK dropped -80.97% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 7.21% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 7.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

XLP has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for ARKK.

ARKK is categorized as Technology Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.75% for ARKK and 0.08% for XLP.

ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKK и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор