PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

SPYV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции SPYV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.42% против 21.00% соответственно.

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий SPYV и XLK

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.13

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.71

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.97

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.31

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между SPYV и XLK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и XLK

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и XLK

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-82.05%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-15.92%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-33.56%

+15.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-33.56%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-11.04%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-35.17%

+26.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.98%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и XLK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.79%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

8.12%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

16.49%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

27.05%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

24.72%

-10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

24.33%

-7.37%