PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLV с XLU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLV и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLV и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLV и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-4.77%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		9.31%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLV имеют среднегодовую доходность 9.60%, а акции XLU немного впереди с 9.89%.

XLV

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
3.39%
1 год
3.55%
3 года*
5.64%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.60%

XLU

1 день
0.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.02%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с FHLCXLV с VOOXLV с UNH
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий XLV и XLU

XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLV vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.27

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.73

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.24

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

5.38

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.27

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между XLV и XLU составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и XLU

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности XLU в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.71%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.57%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XLV и XLU

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

XLVXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-51.98%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.18%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-25.26%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-36.07%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-2.23%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-10.26%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

3.82%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и XLU

Текущая волатильность для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) составляет 4.77%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что XLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLVXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.10%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.33%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

15.80%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.17%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.20%

-2.67%