PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с ARKK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. QUAL is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.19%/yr vs 15.39%/yr for ARKK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 14.19% против 15.39% соответственно.

QUAL

1 день
0.32%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.70%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.19%

ARKK

1 день
1.87%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-7.42%
1 год
24.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
-7.38%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.89%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.35%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between QUAL and ARKK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.64

The correlation between QUAL and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и ARKK

Секторы
QUAL
ARKK

Технологии

36.5%
26.4%

Финансовые услуги

11.5%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
13.7%

Здравоохранение

9.0%
27.4%

Промышленность

8.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

QUAL
36.5%
ARKK
26.4%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
ARKK
15.4%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
ARKK
10.9%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
ARKK
13.7%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
ARKK
27.4%

Промышленность

QUAL
8.2%
ARKK
6.3%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
ARKK

-

Энергетика

QUAL
4.0%
ARKK

-

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
ARKK

-

Недвижимость

QUAL
1.8%
ARKK

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

QUAL vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.67

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.13

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

0.77

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

1.71

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.67

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.16

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.34

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QUAL и ARKK

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-80.97%

+46.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-31.35%

+22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-39.56%

+21.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-77.23%

+49.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-80.97%

+46.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-50.87%

+49.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-30.14%

+26.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

14.18%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и ARKK

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.12%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

11.34%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

25.96%

-16.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

36.15%

-24.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

46.38%

-29.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

40.34%

-22.23%

Сравнение комиссий QUAL и ARKK

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и ARKK

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and ARKK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.34%) compared to QUAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.39% vs 14.19% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.39% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

QUAL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for ARKK.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.75% for ARKK.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор