Сравнение GDX с USD=X
GDX (VanEck Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, GDX returned 12.82%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности GDX и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 53.51%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.82%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам GDX и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | -8.28% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDX vs. USD=X — Ранг доходности на риск
GDX
USD=X
Сравнение GDX c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDX | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GDX и USD=X
Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.34% | 0.00% | -80.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.09% | 0.00% | -32.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.09% | 0.00% | -32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | 0.00% | -46.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | 0.00% | -49.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | 0.00% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.43% | 0.00% | -40.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 0.00% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDX и USD=X
VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 16.05% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDX | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.05% | 0.00% | +16.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 0.00% | +38.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.36% | 0.00% | +46.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 0.00% | +36.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 0.00% | +37.27% |
Часто задаваемые вопросы
GDX has higher volatility (16.05%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для GDX и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор