PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLV с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLV с VCSH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLV returned 9.65%/yr vs 2.66%/yr for VCSH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. XLV charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.

Доходность

Сравнение доходности XLV и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLV показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции XLV превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 9.65% против 2.66% соответственно.

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%

VCSH

1 день
0.03%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.56%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLV и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.44%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Correlation

The correlation between XLV and VCSH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.09

Over the past year, XLV and VCSH have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Доходность на риск

XLV vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLV c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLVVCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.45

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.82

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

3.27

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.60

13.41

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLV vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа VCSH равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLV и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLVVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.45

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.01

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XLV и VCSH

Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и VCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.17%

-12.86%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-1.40%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.11%

-1.40%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-9.48%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

-12.86%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.52%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-0.97%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

0.34%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLV и VCSH

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что XLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

0.61%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

1.41%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

1.87%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

2.88%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

3.35%

+13.23%

Сравнение комиссий XLV и VCSH

XLV берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLV и VCSH

Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VCSH в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.46%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLV and VCSH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (5.02%) compared to VCSH (0.61%). In terms of maximum drawdown, XLV dropped -39.17% vs VCSH's -12.86%.

On 10-year performance, XLV leads with 9.65% vs 2.66% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLV has performed better with a 9.65% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLV.

VCSH has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 1.64% for XLV.

XLV is categorized as Health & Biotech Equities, while VCSH is Corporate Bonds. XLV tracks Health Care Select Sector Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.04% for VCSH.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLV и VCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор