Сравнение USD=X с XLE
USD=X (USD Cash) is a currency, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 10.02%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
XLE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 44.35%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам USD=X и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 31.32% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. XLE — Ранг доходности на риск
USD=X
XLE
Сравнение USD=X c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.31 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и XLE
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -71.26% | +71.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -12.05% | +12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -20.14% | +20.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -26.04% | +26.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -66.81% | +66.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.76% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -17.98% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 4.20% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и XLE
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.07% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 16.58% | -16.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 20.48% | -20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 26.03% | -26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.58% | -29.58% |
Часто задаваемые вопросы
XLE has higher volatility (7.07%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs XLE's -71.26%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор