PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCSH с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCSH с XLU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VCSH returned 2.66%/yr vs 8.99%/yr for XLU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VCSH charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности VCSH и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCSH показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции VCSH уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.66% против 8.99% соответственно.

VCSH

1 день
0.03%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.56%
3 года*
5.56%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.66%

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCSH и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.44%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between VCSH and XLU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с IGSBVCSH с BSVVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

VCSH vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCSH c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCSHXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.71

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.04

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.12

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

2.47

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCSH vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCSH на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCSH и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCSHXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.71

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.40

+0.62

Просадки

Сравнение просадок VCSH и XLU

Максимальная просадка VCSH за все время составила -12.86%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCSH и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCSHXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.86%

-51.98%

+39.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-9.18%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-17.26%

+15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-25.26%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.86%

-36.07%

+23.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-8.18%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-10.22%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.16%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VCSH и XLU

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) составляет 0.61%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCSHXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

5.60%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

11.70%

-10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

14.64%

-12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

17.34%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

19.27%

-15.92%

Сравнение комиссий VCSH и XLU

VCSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCSH и XLU

Дивидендная доходность VCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности XLU в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.46%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

VCSH and XLU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.60%) compared to VCSH (0.61%). In terms of maximum drawdown, VCSH dropped -12.86% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.99% vs 2.66% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.99% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLU.

VCSH has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.73% for XLU.

VCSH is categorized as Corporate Bonds, while XLU is Utilities Equities. VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VCSH and 0.08% for XLU.

VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCSH и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор