PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с QUAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.99%/yr vs 14.19%/yr for QUAL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XLU charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности XLU и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.99% против 14.19% соответственно.

XLU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.68%
С начала года
2.66%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.26%
3 года*
12.85%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.99%

QUAL

1 день
0.32%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.70%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.66%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.89%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between XLU and QUAL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.37

The correlation between XLU and QUAL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLU и QUAL

Секторы
XLU
QUAL

Коммунальные услуги

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

36.5%

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
QUAL
1.9%

Сырьевые материалы

XLU

-

QUAL
1.7%

Коммуникационные услуги

XLU

-

QUAL
11.1%

Потребительский циклический сектор

XLU

-

QUAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

XLU

-

QUAL
4.9%

Энергетика

XLU

-

QUAL
4.0%

Финансовые услуги

XLU

-

QUAL
11.5%

Здравоохранение

XLU

-

QUAL
9.0%

Промышленность

XLU

-

QUAL
8.2%

Недвижимость

XLU

-

QUAL
1.8%

Технологии

XLU

-

QUAL
36.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

XLU vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.65

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.34

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.19

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

9.96

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа QUAL равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.65

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.80

-0.40

Просадки

Сравнение просадок XLU и QUAL

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-34.06%

-17.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.03%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-18.00%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.23%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-34.06%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-1.61%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-4.10%

-6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.98%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и QUAL

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

3.12%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.28%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.01%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.35%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

18.11%

+1.16%

Сравнение комиссий XLU и QUAL

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и QUAL

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности QUAL в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.73%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and QUAL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.60%) compared to QUAL (3.12%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.19% vs 8.99% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.19% return vs 8.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

XLU has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.88% for QUAL.

XLU is categorized as Utilities Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. XLU tracks Utilities Select Sector Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор