PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с SPYV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. ICSH is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.77%/yr vs 11.83%/yr for SPYV. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции ICSH уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 2.77% против 11.83% соответственно.

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.77%

SPYV

1 день
-0.23%
1 месяц
0.75%
С начала года
6.98%
6 месяцев
7.88%
1 год
20.07%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.75%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.43%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		6.98%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between ICSH and SPYV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.07

The correlation between ICSH and SPYV shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSH и SPYV

Секторы
ICSH
SPYV

Коммунальные услуги

100.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

11.6%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

21.5%

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
SPYV
4.3%

Сырьевые материалы

ICSH

-

SPYV
3.4%

Коммуникационные услуги

ICSH

-

SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

SPYV
11.2%

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

SPYV
9.1%

Энергетика

ICSH

-

SPYV
7.1%

Финансовые услуги

ICSH

-

SPYV
14.5%

Здравоохранение

ICSH

-

SPYV
11.6%

Промышленность

ICSH

-

SPYV
10.8%

Недвижимость

ICSH

-

SPYV
3.3%

Технологии

ICSH

-

SPYV
21.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

ICSH vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.01
2.04

+8.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.36
2.86

+24.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.56

1.36

+5.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.67

3.24

+40.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

288.81

12.39

+276.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 11.01, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.01

2.04

+8.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.62

0.75

+6.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.63

0.70

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.42

+1.51

Просадки

Сравнение просадок ICSH и SPYV

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-58.45%

+54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-6.22%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-17.54%

+17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-17.89%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-36.89%

+32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.35%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-8.71%

+8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.62%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и SPYV

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.15%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.28%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

7.18%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

9.91%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

14.41%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

16.95%

-15.89%

Сравнение комиссий ICSH и SPYV

ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и SPYV

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and SPYV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYV has higher volatility (2.28%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, SPYV leads with 11.83% vs 2.77% for ICSH. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 11.83% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for ICSH.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.70% for SPYV.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.04% for SPYV.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор