PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPYV с XLE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPYV returned 12.11%/yr vs 9.37%/yr for XLE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции SPYV превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.11% против 9.37% соответственно.

SPYV

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.91%
1 год
20.05%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.11%

XLE

1 день
0.74%
1 месяц
-7.80%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.07%
1 год
30.55%
3 года*
15.73%
5 лет*
18.87%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPYV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.47%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		23.49%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SPYV and XLE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2000 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SPYV and XLE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPYV и XLE

Секторы
SPYV
XLE

Технологии

22.4%

-

Финансовые услуги

14.5%

-

Здравоохранение

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Промышленность

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Энергетика

7.0%
100.0%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Технологии

SPYV
22.4%
XLE

-

Финансовые услуги

SPYV
14.5%
XLE

-

Здравоохранение

SPYV
11.5%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

SPYV
11.1%
XLE

-

Промышленность

SPYV
10.5%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SPYV
8.9%
XLE

-

Энергетика

SPYV
7.0%
XLE
100.0%

Коммунальные услуги

SPYV
4.3%
XLE

-

Недвижимость

SPYV
3.4%
XLE

-

Сырьевые материалы

SPYV
3.3%
XLE

-

Коммуникационные услуги

SPYV
3.2%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SPYV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYVXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.48

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.00

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.18

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

6.53

+5.79

SPYV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPYV и XLE

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-71.26%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-14.05%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.54%

-20.14%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-26.04%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-66.81%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-12.32%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-17.96%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.69%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 2.90%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

7.12%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

16.82%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

20.93%

-10.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

25.98%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

29.60%

-12.67%

Сравнение комиссий SPYV и XLE

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и XLE

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности XLE в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.79%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SPYV and XLE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.12%) compared to SPYV (2.90%). In terms of maximum drawdown, SPYV dropped -58.45% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SPYV leads with 12.11% vs 9.37% for XLE. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYV has performed better with a 12.11% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

XLE has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.73% for SPYV.

SPYV is categorized as S&P 500, while XLE is Energy Equities. SPYV tracks S&P 500 Value Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.04% for SPYV and 0.08% for XLE.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPYV и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор