PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPYV с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYV с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPYV и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPYV и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPYV и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPYV показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPYV имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции XLE немного впереди с 11.65%.

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPYV и XLE

SPYV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

SPYV vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPYV c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYVXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.42

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.84

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.96

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

5.16

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPYV vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPYV на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYV и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYVXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.42

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.09

Корреляция

Корреляция между SPYV и XLE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYV и XLE

Дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPYV и XLE

Максимальная просадка SPYV за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYV и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYVXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-71.26%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.03%

-18.79%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-26.04%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-66.81%

+29.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-2.08%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-18.05%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

7.14%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPYV и XLE

Текущая волатильность для SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) составляет 3.84%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SPYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYVXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.05%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

13.94%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

24.93%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

26.06%

-11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

29.48%

-12.52%