Сравнение USD=X с SPYV
USD=X (USD Cash) is a currency, while SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 11.83%/yr for SPYV.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и SPYV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
SPYV
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам USD=X и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 6.98% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. SPYV — Ранг доходности на риск
USD=X
SPYV
Сравнение USD=X c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.42 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и SPYV
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и SPYV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -58.45% | +58.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.22% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -17.54% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -17.89% | +17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -36.89% | +36.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.71% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.62% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и SPYV
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.28% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 7.18% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 9.91% | -9.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.41% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.95% | -16.95% |
Часто задаваемые вопросы
SPYV has higher volatility (2.28%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs SPYV's -58.45%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и SPYV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор