PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLK и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 21.00% против 9.79% соответственно.

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Сравнение комиссий XLK и XLU

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.73

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.21

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

5.31

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между XLK и XLU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и XLU

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок XLK и XLU

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-51.98%

-30.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-9.18%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-25.26%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-36.07%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-2.72%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-10.26%

-24.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.82%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и XLU

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

5.09%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.49%

10.36%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

15.79%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

17.18%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

19.21%

+5.12%