PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDX с VEA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GDX (VanEck Gold Miners ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDX returned 13.29%/yr vs 10.72%/yr for VEA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GDX charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности GDX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции GDX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.72% соответственно.

GDX

1 день
2.97%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-5.89%
1 год
50.59%
3 года*
38.96%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.29%

VEA

1 день
0.34%
1 месяц
1.30%
С начала года
14.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.82%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDX
VanEck Gold Miners ETF		-6.69%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.73%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between GDX and VEA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.34

The correlation between GDX and VEA shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GDX и VEA

Секторы
GDX
VEA

Сырьевые материалы

100.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.4%

Финансовые услуги

-

23.3%

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

19.2%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Сырьевые материалы

GDX
100.0%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

GDX

-

VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

GDX

-

VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

GDX

-

VEA
5.6%

Энергетика

GDX

-

VEA
5.4%

Финансовые услуги

GDX

-

VEA
23.3%

Здравоохранение

GDX

-

VEA
8.2%

Промышленность

GDX

-

VEA
19.2%

Недвижимость

GDX

-

VEA
2.7%

Технологии

GDX

-

VEA
13.8%

Коммунальные услуги

GDX

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Gold Miners ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

GDX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Gold Miners ETF (GDX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.81

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.50

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.58

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

9.92

-6.05

GDX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDX и VEA

Максимальная просадка GDX за все время составила -80.34%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.34%

-60.68%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.28%

-11.63%

-24.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.28%

-13.45%

-22.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.51%

-29.71%

-16.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.79%

-35.73%

-14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-1.06%

-29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-13.28%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

3.02%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GDX и VEA

VanEck Gold Miners ETF (GDX) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что GDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

6.84%

+10.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.15%

14.38%

+24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.89%

16.58%

+30.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.74%

16.72%

+20.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.34%

17.40%

+19.94%

Сравнение комиссий GDX и VEA

GDX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDX и VEA

Дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.79%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

GDX and VEA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (17.20%) compared to VEA (6.84%). In terms of maximum drawdown, GDX dropped -80.34% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, GDX leads with 13.29% vs 10.72% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VEA has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 13.29% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.79% for GDX.

GDX is categorized as Gold, while VEA is Foreign Large Cap Equities. GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for GDX and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор