Сравнение XLU с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или XLE.
Корреляция
Корреляция между XLU и XLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XLU и XLE
Основные характеристики
XLU:
1.24
XLE:
-0.46
XLU:
1.72
XLE:
-0.45
XLU:
1.23
XLE:
0.93
XLU:
2.05
XLE:
-0.57
XLU:
5.26
XLE:
-1.52
XLU:
4.09%
XLE:
7.53%
XLU:
17.31%
XLE:
25.08%
XLU:
-52.27%
XLE:
-71.54%
XLU:
-4.24%
XLE:
-13.92%
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 9.41% против 4.00% соответственно.
XLU
4.06%
0.29%
-1.20%
21.77%
9.15%
9.41%
XLE
-3.07%
-10.86%
-6.73%
-11.11%
22.95%
4.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и XLE
И XLU, и XLE имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XLU и XLE
XLU
XLE
Сравнение XLU c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и XLE
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности XLE в 3.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.91% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.47% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и XLE
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и XLE
Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 8.75%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.