Сравнение XLU с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или XLE.
Основные характеристики
| XLU | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 10.66% |
| Дох-ть за 1 год | 2.30% | 18.26% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 28.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.34% | 12.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.27% | 3.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 19.28% |
| Макс. просадка | -52.27% | -71.54% |
| Current Drawdown | -8.60% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между XLU и XLE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLU и XLE
С начала года, XLU показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции XLU превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 8.27% против 3.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и XLE
И XLU, и XLE имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLU c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и XLE
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности XLE в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.17% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и XLE
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и XLE
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 4.55% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.