PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLU и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLU и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLU и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 9.79% против 11.23% соответственно.

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Utilities Select Sector SPDR Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDUXLU с SCHD
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENYXLE с OIH

Сравнение комиссий XLU и XLE

XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLU vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.18

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.56

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.61

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.23

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между XLU и XLE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и XLE

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XLU и XLE

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLUXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-71.26%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-18.79%

+9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-26.04%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-66.81%

+30.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-5.74%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-18.05%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

7.15%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и XLE

Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 5.09%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLUXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.45%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

14.46%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

25.21%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

26.09%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

29.50%

-10.29%