PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLF с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с ICSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XLF is passively managed, while ICSH is actively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs 2.78%/yr for ICSH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLF и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 13.33% против 2.78% соответственно.

XLF

1 день
1.37%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-2.09%
1 год
6.20%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.33%

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLF и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-2.11%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.53%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between XLF and ICSH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.02

Сравнение распределения секторов XLF и ICSH

Секторы
XLF
ICSH

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

XLF
98.0%
ICSH

-

Технологии

XLF
1.8%
ICSH

-

Промышленность

XLF
0.2%
ICSH

-

Сырьевые материалы

XLF

-

ICSH

-

Коммуникационные услуги

XLF

-

ICSH

-

Потребительский циклический сектор

XLF

-

ICSH

-

Потребительский защитный сектор

XLF

-

ICSH

-

Энергетика

XLF

-

ICSH

-

Здравоохранение

XLF

-

ICSH

-

Недвижимость

XLF

-

ICSH

-

Коммунальные услуги

XLF

-

ICSH
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

XLF vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
10.98

-10.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
27.49

-26.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

6.59

-5.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

43.88

-43.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

290.20

-289.12

XLF vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и ICSH

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-3.94%

-78.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-0.10%

-14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-0.10%

-15.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-0.73%

-25.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-3.94%

-38.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

0.00%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-0.08%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

0.01%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и ICSH

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.13%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

0.29%

+10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

0.39%

+14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

0.48%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

1.06%

+21.11%

Сравнение комиссий XLF и ICSH

И XLF, и ICSH имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и ICSH

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.49%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and ICSH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLF has higher volatility (4.23%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs ICSH's -3.94%.

On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs 2.78% for ICSH. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF and ICSH have the same expense ratio: 0.08% per year.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.49% for XLF.

XLF is categorized as Financials Equities, while ICSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and iShares.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор