PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ANGL с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ANGLAGG
Дох-ть с нач. г.5.78%2.05%
Дох-ть за 1 год16.36%10.61%
Дох-ть за 3 года0.89%-2.16%
Дох-ть за 5 лет5.01%-0.22%
Дох-ть за 10 лет6.08%1.48%
Коэф-т Шарпа3.041.72
Коэф-т Сортино4.902.54
Коэф-т Омега1.621.31
Коэф-т Кальмара1.270.60
Коэф-т Мартина22.836.72
Индекс Язвы0.72%1.54%
Дневная вол-ть5.41%6.03%
Макс. просадка-35.07%-18.43%
Текущая просадка-0.77%-8.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ANGL и AGG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ANGL и AGG

С начала года, ANGL показывает доходность 5.78%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции ANGL превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 6.08% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.07%
5.42%
ANGL
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ANGL и AGG

ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ANGL c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 22.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.83
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.72

Сравнение коэффициента Шарпа ANGL и AGG

Показатель коэффициента Шарпа ANGL на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANGL и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.04
1.72
ANGL
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANGL и AGG

Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности AGG в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.00%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.76%5.81%6.80%6.10%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.57%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок ANGL и AGG

Максимальная просадка ANGL за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.77%
-8.27%
ANGL
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности ANGL и AGG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) составляет 0.96%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что ANGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.96%
1.35%
ANGL
AGG