Сравнение USD=X с AGG
USD=X (USD Cash) is a currency, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, USD=X returned 0.00%/yr vs 1.52%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам USD=X и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. AGG — Ранг доходности на риск
USD=X
AGG
Сравнение USD=X c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD=X | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.59 | — |
Просадки
Сравнение просадок USD=X и AGG
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -18.43% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.76% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -6.11% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -17.82% | +17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | -18.43% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.47% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.71% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.92% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и AGG
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.29% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 2.77% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.80% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.09% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.41% | -5.41% |
Часто задаваемые вопросы
AGG has higher volatility (1.29%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs AGG's -18.43%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор