PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с ICSH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. QUAL is passively managed, while ICSH is actively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.19%/yr vs 2.77%/yr for ICSH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции ICSH по среднегодовой доходности: 14.19% против 2.77% соответственно.

QUAL

1 день
0.32%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.26%
1 год
19.70%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.82%
10 лет*
14.19%

ICSH

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.30%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.89%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.43%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Correlation

The correlation between QUAL and ICSH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.07

The correlation between QUAL and ICSH shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и ICSH

Секторы
QUAL
ICSH

Технологии

36.5%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%
100.0%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

QUAL
36.5%
ICSH

-

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
ICSH

-

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
ICSH

-

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
ICSH

-

Здравоохранение

QUAL
9.0%
ICSH

-

Промышленность

QUAL
8.2%
ICSH

-

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
ICSH

-

Энергетика

QUAL
4.0%
ICSH

-

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
ICSH
100.0%

Недвижимость

QUAL
1.8%
ICSH

-

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
ICSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV

Доходность на риск

QUAL vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALICSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
11.01

-9.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
27.36

-25.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

6.56

-5.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

43.67

-41.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

288.81

-278.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 11.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

11.01

-9.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

7.62

-6.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

2.63

-1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.93

-1.14

Просадки

Сравнение просадок QUAL и ICSH

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и ICSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-3.94%

-30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-0.10%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-0.10%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-0.73%

-27.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-3.94%

-30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.02%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-0.08%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.01%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и ICSH

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.15%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

0.30%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

0.39%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

0.48%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

1.06%

+17.05%

Сравнение комиссий QUAL и ICSH

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и ICSH

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности ICSH в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and ICSH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.12%) compared to ICSH (0.15%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs ICSH's -3.94%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.19% vs 2.77% for ICSH. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.19% return vs 2.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

ICSH has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 0.88% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ICSH is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.08% for ICSH.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (11.01 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и ICSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор